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Ich kenne dafür keinen direkten Begriff. 

Wenn die Länder nur durch einen Fluss getrennt sind, sagt man trotzdem Nachbarländer.

Wenn die Länder am selben internationalen Gewässer liegen, sagt man Anlieger oder Anrainer (z.B. Ostsee-Anrainer, oder Anlieger der Beringstraße). Aber da spielt die Entfernung keine Rolle.

Zu den speziellen Fragen:

• Als Nachbarland Dänemarks wird meistens nur Deutschland genannt, auch wenn der Abstand von Dänemark zu Schweden nicht groß ist. Es liegen aber internationale Gewässer dazwischen.
• Zwischen Dänemark und Norwegen ist noch mehr Wasser.
• Als Staaten haben Spanien und Marokko gemeinsame Landgrenzen, wegen der Exklaven Ceuta und Mellila. Mit Nachbarland bezieht man sich aber eher auf die Hauptterritorien, deshalb würde ich die beiden nicht als Nachbarländer bezeichnen.
• Russland und die USA sind keine Nachbarländer.