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Kurze Erklärung:

Um zu verstehen, warum manche Universitäten, Museen, Opern in ihren Namen den Zusatz "zu" haben, muss man in die Geschichte eintauchen. Es hat nichts mit grammatischen Regeln zu tun.

Lange Erklärung :

Seit dem Ende des 18. Jahrhundert bekamen die preußischen Städte mehr Selbstständigkeit und wurden weniger vom König und dem Hof abhängig. Die neuen Freiheiten wurden gefeiert, außer in Berlin - denn in Mitte von Berlin lag das königliche Schloss.

Die Stadt Berlin wollte nicht Teil der Residenzlandschaft werden. In anderen Wörtern: Berlin wollte genauso unabhängig werden wie die anderen Städte, selbst wenn das Schloss in Berlin lag. Der König und der Hof wollten auch kein Teil der Stadt werden, denn deren Einfluss erstreckte sich auf das ganze Königreich und sie wollten übergeordnet bleiben.

Man schuf also unsichtbare Grenzen zwischen der Stadt Berlin und dem Schlossbezirk. Alles was sich im Schlossbezirk befand, bekam das Beiwort "zu Berlin" - Universität, Oper, Bibliothek, Museen.  Der Bezirk war für jedermann frei zugänglich - keine Kontrollen, keine Einschränkungen. Es gab nur unterschiedliche Rechtsverhältnisse in der Stadt und im Schlossbezirk.

Alles, was zu kommunalen Besitz gehörte, also außerhalb des Schlossbezirks war, war "in Berlin". Im Alltag hatten aber die Zusätze "zu Berlin" oder "in Berlin" gar keine Rolle gespielt. Sie hatten nur auf den Unterschied zwischen Stadt und Regierung hingewiesen.

Als diese Festlegungen fielen, behielt die Universität, die Staatsbibliothek und Museen diesen Namenszusatz bei. Für die Beibehaltung gibt es unterschiedliche Gründe ; einige finden "zu Berlin" schön altmodisch ; die anderen möchten auf die monarchische Tradition hinweisen; manche wollen damit zeigen, dass die Residenz überwunden wurde.

Die genauere Geschichte dazu findest du auf der Website der Humboldt Universität zu Berlin, also hier

Die Universität zu Köln hat übrigens eine eigene Geschichte.

Die Uni hieß damals Universität Köln. Ihr Rektor (Repräsentant) Joseph Kroll hatte dafür gekämpft, dass die Hochschule Universität zu Köln heißt. Der neue Name wurde in den vierziger Jahren institutionalisiert. Denn wie Kroll schrieb:

"Köln ist Eigenname der Stadt und nie und nimmer kann man eine in dieser Stadt gelegene Universität mit dem Eigennamen der Stadt belegen. ... Mit der Bezeichnung ‚Universität zu Köln' ... habe ich nichts gewollt als mein philologisches Gewissen zu salvieren."